تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/6/84

رشته و گرايش : علوم اقتصادي-اقتصاد بين الملل

استاد مشاور : دکتر سيد کميل طيبي

نام و نام خانوادگي : سيد عبدالمجيد جلائي اسفندآبادي

دانشکده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر هوشنگ شجري

تحليل عبور نرخ ارز و تعيين رابطه آن با سياست هاي پولي و درجه باز بودن اقتصاد در ايران به روش سيستم هاي فازي عصبي

چکيده

نظام ارزي ايران قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با تحولاتي همراه بوده و اين تحولات موجب تغييرات نرخ ارز در طي دهه گذشته شده است. تغييرات نرخ ارز مي‌تواند از طريق تراز بازرگاني بر سطح عمومي قيمت‌ها تأثير بگذارد به طوري كه تأثير نرخ ارز بر قيمت‌ها در اقتصادهائي كه در صادرات به يك محصول وابسته هستند ، بيشتر از طريق واردات براقتصاد كشور تحميل مي‌شود. تحليل عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن كمك مي‌كند تا بتوان ميزان و درجة تأثيرات قيمتي از طريق نرخ ارز را اندازه‌گيري نمود. براي اقتصاد ايران كه در يك محيط تورمي گام برمي‌دارد ، تحليل وضعيت عبور نرخ ارز امري ضروري است ، اين تحقيق به دليل اهميت موضوع سعي مي‌كند به روش توصيفي از نوع علت و معلولي و به كمك ابزارهاي اقتصادسنجي و سيستم‌هاي فازي عصبي وضعيت عبور نرخ ارز در ايران را تعيين كند. براين اساس از آمارهاي كلان اقتصاد ايران از سال1338 تا 1382 كمك گرفته شد و به كمك روش VAR و VECM ميزان عبور نرخ ارز در كوتاه مدت و بلند مدت مشخص گرديد. و برهمين اساس مشخص شد كه عبور نرخ ارز در ايران وجود داشته و به صورت ناقص شكل مي‌گيرد. همچنين براي تعيين عوامل موثر بر عبور نرخ ارز در ايران رفتار نرخ ارز واقعي به كمك روش VAR و VECM برآورد و رابطه تعاملي بين متغيرهاي نرخ ارز واقعي در كوتاه مدت و بلند مدت مشخص شد ، از آنجا كه هدف اصلي اين تحقيق تعديل عبور نرخ ارز در مسير كنوني حركت اقتصاد به سمت اقتصاد جهاني است ، در تعيين رفتار نرخ ارز واقعي تأثير سياست پولي ، درجة باز بودن اقتصاد و سياست ارزي به عنوان محور تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. از نتايج روش VAR براي تعيين رفتار نرخ ارز واقعي نشان دادن تأثير منفي سه شاخص سياست پولي ، درجه باز بودن اقتصاد و سياست ارزي در كوتاه مدت بر رفتار نرخ ارز واقعي و تأثير مثبت اين سه شاخص در بلند مدت است.براي تعيين چگونگي عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر برآن يك رابطه سيستمي بين مدل عبور نرخ ارز در ايران و رفتار نرخ ارز واقعي تعريف شد و به كمك سيستم‌هاي فازي عصبي نشان داده شد كه عبور نرخ ارز در ايران وجود دارد كه اين مسئله نتايج بدست آمده در روش VAR را تأييد نمود. از آنجا كه سيستم‌هاي فازي عصبي از توانائي بالائي براي برآورد و پيش‌بيني برخوردار هستند. تأثير سياست‌هاي پولي انبساطي ، بازتر شدن درهاي اقتصاد و سيستم كنترل ارزي بر عبور نرخ ارز به كمك طراحي سناريوهايي اندازه‌گيري شد و براساس آن نتيجه گرفته شد كه تأثير سه شاخص سياستي برعبور نرخ ارز در ايران مستقيم است.

با توجه به كارائي و دقت بسيار زياد سيستم‌هاي فازي عصبي در برآورد مدل‌ها ، نتيجه گرفته شد كه براي تعديل عبور نرخ ارز در ايران بايد همراه با حركت به سمت اقتصاد جهاني كه مي‌تواند شرايط رقابت‌پذيري بين‌المللي را فراهم كند. سيستم شناور ارز پايداري در نظام ارزي كشور شكل گيرد كه هم به شفاف‌سازي بازار ارز كمك مي‌كند و هم موجب ضابطه‌مند شدن سياست‌هاي پولي مي‌شود. همچنين براي تعيين وضعيت عبور نرخ ارز در آينده از سيستم‌هاي فازي عصبي كمك گرفته شد و با برآورد هريك از متغيرهاي مستقل مدل عبور نرخ ارز و رفتار نرخ ارز واقعي نشان داده شد كه عبور نرخ ارز در ده سال آينده اقتصاد ايران نيز شكل مي‌گيرد كه اين موضوع براي سياستگذاران اقتصادي داراي اهميت ويژه‌اي است.اين تحقيق همچنين نشان داده است كه سيستم‌هاي فازي عصبي ابزاري كارآمد و دقيق نسبت به ساير ابزارهاي موجود براي تعيين رابطه سيستمي بين مدل‌هاي اقتصادي و پيش بيني‌هاي آينده است و مي‌تواند تحولات شگرفي در عرصه آينده‌نگري‌هاي اقتصادي ايجاد كند.